„Moderne Zinbuchsteuerung in der Praxis“

Das Seminar berücksichtigt zentrale Themen wie die Fristentransformation, die Bedeutung von Passivstrategien wie Benchmarking und Hebelwirkungen, moderne Methoden wie Barwertbetrachtungen und Zinselastizitätskonzepte, sowie praxisrelevante Steuerungsinstrumente wie Zinsderivaten wie Zinsswaps und Optionen.

Tag 1: Grundlagen und Strategien der Zinsbuchsteuerung

 Warming-Up

• Einführung in die moderne Zinsbuchsteuerung und aktuelle Herausforderungen
• Zielsetzung: Von der Theorie zur Praxis

Passivstrategien: Benchmark und Hebel im Fokus

• Benchmark-Ansätze in der Passivsteuerung
  • Vergleich mit Marktbenchmarks: Risiken und Chancen
  • Anwendung von Benchmarking bei Sichteinlagen und Spareinlagen
• Hebelwirkungen im Zinsbuch
  • Bedeutung des Leverage bei der Fristentransformation
  • Beispiele aus der Praxis für optimierte Zinsüberschüsse

Passive Zinsbuchsteuerung: Stabilität und Effizienz

• Steuerung des Zinsüberschusses durch Passivstrategien
• Integration von Sichteinlagen und Ablauffiktionen in die Fristentransformation
• Barwertige Risikoperspektiven bei passiven Strategien

Aktive Zinsbuchstrategien

• Fristentransformation und aktive Steuerung:
  • Nutzung von Zinsstrukturkurven: Steepener/Flattener-Strategien
  • Optimierung durch Szenarioanalysen
• Hedging-Strategien:
  • Einsatz von Swaps, Caps und Floors zur Absicherung
  • Micro-Hedge und Makro-Steuerung im Vergleich

 Hybride Strategien: Kombination von Passiv und Aktiv

• Integration passiver und aktiver Ansätze in der Praxis
• Dynamische Steuerung durch Simulationen und Stress-Tests
• Vergleich hybrider Strategien mit anderen Steuerungsansätzen

 Zusammenfassung und Ausblick Tag 2

Tag 2: Methoden, Instrumente und praktische Umsetzung

 Rückblick auf Tag 1 und Fragen

 Moderne Methoden in der Zinsbuchsteuerung

• Barwert- und GuV-Perspektiven im Vergleich
• Steuerungsinstrumente für variable Produkte und Ablauffiktionen
• Modellierung und Steuerung von Risiken: Value-at-Risk und Sensitivitätsanalysen

 Finanzinstrumente in der Praxis

• Einsatz von Derivaten in der Fristentransformation: Swaps, Swaptions, Caps & Floors
• Bewertung und Backtesting von Derivaten
• Integration außerbilanzieller Instrumente in das Zinsbuchmanagement

Markttrends und ihre Auswirkungen auf die Steuerung

• Auswirkungen von Niedrig- und Negativzinsphasen auf die Zinsbuchsteuerung
• Regulatorische Anforderungen (ICAAP, MaRisk) und ihre praktische Umsetzung
• Zukunftstrends: Digitalisierung und Automatisierung im Treasury

Entwicklung  institutsspezifischen Zinsbuchstrategie

• Analyse der eigenen Zinsbuchposition
• Entwicklung einer passgenauen Strategie für passive, aktive und hybride Ansätze
• Austausch und Feedback im Plenum| Abschluss und Ausblick

• Zusammenfassung der Erkenntnisse
• Diskussion: Die Zukunft der Zinsbuchsteuerung

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen:

• Treasury und Handel
• Risikomanagement
• Finanz- und Gesamtbanksteuerung
• Rechnungswesen und Controlling

Seminardetails

📅 Datum: Dienstag 06.05.25 – Mittwoch 07.05.25 oder Dienstag 04.11.25 – Mittwoch 05.11.25
⏰ Uhrzeit: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
💻 Ort: Frankfurt | Taunusturm
💡 Kosten: € 1.995,00