Gesamtbanksteuerung ist das komplexeste Handwerk im Bankwesen.

2-TAGES-SEMINAR  ·  derivatexx GmbH

Integrierte Gesamtbanksteuerung in der Praxis

Fundament · Steuerungsdimensionen · Integration & Praxis

Dennis Bach & Patrick Steinwachs  |  derivatexx GmbH

Liquiditäts- & Refinanzierungssteuerung

Zinsbuchsteuerung & Zinsfristentransformation

Kapitalanlagen & Depot-A-Management

Integrierte Gesamtbanksteuerung

Begrüßung, Erwartungsabfrage & Seminarüberblick

–      Vorstellungsrunde & Standortbestimmung der Teilnehmer

–      Lernziele, Methodik & Seminarstruktur

–      Einführung: Was ist Gesamtbanksteuerung?

Einführung in die Gesamtbanksteuerung

–      Von der Einzelsteuerung zur integrierten Sicht

–      Steuerungsdimensionen: Ertrag, Risiko, Liquidität, Kapital, Kosten & ESG

–      Kennzahlen der Banksteuerung: NII, EVE, RoRWA, LCR, CET1 im Überblick

–      Ertragsquellen der Banken: Konditions-, Struktur- und Provisionsbeitrag

–      Wechselwirkungen zwischen den Steuerungsdimensionen

Von Basel I nach Basel IV — Grundlagen der Bankenregulierung

–      Die Entwicklung des regulatorischen Rahmens: Basel I bis Basel III

–      Kernelemente von Basel III: Kapital, Liquidität, Leverage

–      Basel IV: Output-Floor, SA-CCR und RWA-Implikationen

–      Eigenkapitalunterlegung von Risiken: Säule 1 & 2

–      Von der Regulatorik zur operativen Steuerung

MaRisk, SREP & regulatorisches Umfeld in der Praxis

–      MaRisk: Anforderungen und Umsetzung im Überblick

–      SREP-Prozess: Ablauf, Bewertungsdimensionen und Konsequenzen

–      Einführung in die Regulatorik: Behördenstruktur EZB, BaFin, EBA

–      LSI-Stresstest: Methodik, Anforderungen und Steuerungsrelevanz

–      Geschäftsstrategie und Risikostrategie: Zusammenhang und Anforderungen

Adress-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelles Risiko

–      Adressrisiko: Kreditrisiko, CVA, Kontrahentenrisiko

–      Marktpreisrisiko: Zins-, Spread-, Währungs- und Aktienrisiko

–      Liquiditätsrisiko: strukturell, operativ und Reputationsrisiko

–      Operationelles Risiko: Definition, Kategorien und Steuerung

–      Wechselwirkungen zwischen den Risikoarten

Recap, offene Fragen & Ausblick auf Tag 2

Warm-up: Rückblick Tag 1 & offene Fragen

Risikotragfähigkeit, ICAAP & Kapitalplanung

–      Risikotragfähigkeit: normativer vs. ökonomischer Ansatz

–      ICAAP: Anforderungen, Prozess und Wechselwirkung mit SREP

–      Risikobudget & RWA-Steuerung: Allokation auf Geschäftsfelder und Portfolios

–      Kapitalplanung unter Stress: SREP-Puffer, AT1/T2-Einsatz

–      EK-Unterlegung von Risiken: von der Theorie zur operativen Steuerung

Liquiditätssteuerung: LCR, NSFR, Leverage Ratio & ILAAP

–      LCR: Methodik, Steuerungsrelevanz und Optimierungsansätze

–      NSFR: strukturelle Liquidität und Refinanzierungsstrategie

–      Leverage Ratio: Berechnung, Anforderungen und Steuerungsimplikationen

–      MREL & TLAC: Anforderungen und Auswirkungen auf Refinanzierungsstrategie

–      ILAAP: Prozess, Anforderungen und Verbindung zur operativen Steuerung

Zinsbuchsteuerung, IRRBB & Zinsfristentransformation

–      IRRBB: EBA-Guidelines, sechs Standardzinsschocks, Basel-Zinsschock

–      NII- vs. EVE-Steuerung: Zielkonflikte verstehen und auflösen

–      Sichteinlagenmodellierung: Kerneinlagen, Bodensatz & Zinsanpassungselastizität

–      Aktive Zinsfristentransformation als Ertragsquelle

–      Hedging-Instrumente: Zinsswaps, Swaptions und ihre Bilanzwirkung

Steuerung von Kundeneinlagen, Kapitalanlagen & Depot-A-Management

–      Einlagensteuerung: Verhaltensmodellierung, Preissetzung und Konditionsgestaltung

–      Steuerung von Kundeneinlagen im Zinsänderungsumfeld

–      Depot A als strategisches Steuerungsinstrument — nicht nur Renditequelle

–      Asset-Allokation im Kontext von Zins-, Kredit- und Spreadrisiken

–      Wechselwirkungen: Depot A, Zinsbuch und Liquiditätspuffer

Recap, offene Fragen & Ausblick auf Tag 3

Warm-up: Rückblick Tag 2 & offene Fragen

Funds Transfer Pricing & Deckungsbeitragsrechnung

–      FTP-Systematik: Zinskosten- und Liquiditätskostenallokation

–      Konditionsbeitrag, Strukturbeitrag und Risikokosten im Zusammenspiel

–      Verlustfreie Bewertung des Bankbuches: Methodik und Steuerungsrelevanz

–      P&L-Attribution: Wer verdient was — und warum?

–      FTP als Steuerungsimpuls für Vertrieb und Produktgestaltung

ALCO-Governance, Steuerungsprozesse & Rollenverteilung

–      ALCO als Entscheidungsforum: Struktur, Frequenz und Agenda

–      Klare Rollenverteilung: Treasury, Risikomanagement und Controlling

–      Steuerungsprozesse: vom Reporting zum Steuerungsimpuls

–      Berichtswesen: Welche Kennzahlen wirklich entscheidungsrelevant sind

–      Schnittstellen: ALM, Treasury, Controlling, Risiko und Geschäftsleitung

ESG, Digitalisierung & Zukunft der Gesamtbanksteuerung

–      ESG & Klimarisiken: physische und transitorische Risiken in der Bilanzsteuerung

–      Regulatorische ESG-Anforderungen: EZB-Erwartungen und CSRD

–      Digitalisierung im ALM: Datenqualität, Modellvalidierung und Automatisierung

–      Recovery & Resolution: BRRD, Sanierungsplanung und MREL im Zusammenspiel

–      Best Practices: Was exzellente ALM-Funktionen gemeinsam haben

Gesamtbanksteuerung in der Praxis — integrierte Fallstudie

–      Ganzheitliche Beurteilung einer Bankbilanz (alle Steuerungsdimensionen)

–      FTP-Kalkulation, Ertragszuordnung und Kapitalallokation (Gruppenarbeit)

–      Entwicklung strategischer Steuerungsempfehlungen für die Musterbank

–      Präsentation und kritische Diskussion der Ergebnisse im Plenum

Gesamtfazit, persönliche Roadmap & Verabschiedung

–      Zusammenfassung: Die vier Säulen als dauerhafter Handlungsrahmen

–      Individuelle Maßnahmenplanung: Was nehmen Sie mit in Ihre Bank?

–      Offene Diskussion, Feedback & Vernetzung

–      Zertifikatsübergabe & Verabschiedung