Seminar: Gesamtbanksteuerung

Fachliche Leitung:  Dennis Bach

30.05.2016 - 31.05.2016
Stuttgart

1.999,00 €netto (zzgl. 19 % MwSt.)

Zur Anmeldung gehts hier:


Übersicht                                                                                                                                          


Die Finanzmarktkrise oder deren Folgewirkungen haben die Geschäftsmodelle & Steuerungskonzepte der Banken teilweise verändert oder diese zumindest auf den Prüfstand gestellt: Während in Einzelfällen Krisenmanagement notwendig wurde, ergibt sich bei den meisten Kreditinstituten mittel- & langfristiger Handlungsbedarf. Wie in Zeiten des Regulatory Tsunami, einem Niedrig- oder Nullzinsumfeld bei vorgegebener Risikotragfähigkeit noch Ergebnisbeiträge verdienen. Hinzu kommen die Herausforderungen der Digitalisierung und weiterer Kostenreduzierungen. 

In diesem Kontext ist die Gesamtbanksteuerung gefordert. Eine gute Umsetzung entscheidet hier über Erfolg- oder Misserfolg?  Doch was ist mit dem dehnbarem Begriff Gesamtbanksteuerung überhaupt gemeint? Wie unterscheidet sich Pflicht & Kür?

Während die Einen die Aufgabe der Gesamtbanksteuerung in der Sicherstellung der Risikotragfähigkeit sehen, verweisen andere auf die notwendige Steigerung  des Marktwertes des Institutes. Wiederum Dritte sehen den hehren Zweck in der Erfüllung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen.

Lernen Sie in dem Seminar/ Praxisworkshop Inhalte und Aufgaben der Gesamtbanksteuerung kennen. Vorallem lernen Sie praktische Ansätze zur Verbesserung und Optimierung der elementaren Rolle. Lüften Sie das Geheimnis der Gesamtbanksteuerung.

Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf Praxis, Praxis, Praxis! Zur Anmeldung gehts hier:



Inhalt                                                                                                                                                  


Veranstaltungsflyer Praxisworkshop "Praktische Gesamtbanksteuerung"
Hier finden Sie unseren Veranstaltungsflyer zur praktischen Gesamtbanksteuerung
Flyer_Gesamtbanksteuerung_derivatexx.pdf (65.04KB)
Veranstaltungsflyer Praxisworkshop "Praktische Gesamtbanksteuerung"
Hier finden Sie unseren Veranstaltungsflyer zur praktischen Gesamtbanksteuerung
Flyer_Gesamtbanksteuerung_derivatexx.pdf
(65.04KB)

1. Seminartag

Fachliche Leitung: Dennis Bach

Die Arbeit beginnt...

  • Durchführung Reality-Check zum Thema Gesamtbanksteuerung


Gesamtbanksteuerung,  Einordnung, aktuelle Anforderungen und sinnvolle Zielsetzung

  • Eine Begrifflichkeit, 1.000 Interpretationen - Gesamtbanksteuerung
  • Aktuelle Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
  • Definition der Zielsetzungen der Gesamtbanksteuerung
  • Die zentralen Aspekte der Gesamtbanksteuerung

Risikobegriff

  • Risikodeckungsmasse und Risikotragfähigkeit
  • Risikoarten
  • Take no risk, make no money - Risikobewirtschaftung 

Aufgabenteilung in der Gesamtbanksteuerung

  • Grundlagen und Aufgaben des Treasury
  • Relevante 

Bewertung von Fixed Income Produkten

  • Das Konzept der Duration
  • Preissensitivitäten bei Bonds – Basispunktwerte und Konvexität
  • Dollar Duration und PV01 – Konvexität vs. Duration
  • Anleihen vs. Zinsderivate 

Zusatzkomponenten bei Fixed Income Produkten

  • Kredit- und Liquiditätskomponenten bei Zinsprodukten
  • Renditestrukturkurven bei Anleihen und Derivaten
  • Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten
  • Zero- und Zinsterminsätze – das wichtige Element
  • Zins- und Renditekurven, Forward und Zerosätze 

Derivate auf Fixed-Income-Produkte

  • Zins- & Renditekurven, Forwards und Zerosätze
  • Börsengehandelte Instrumente
  • Außerbörslich gehandelte Produkte
  • Zinsmanagement mit Derivaten
  • Einsatzmöglichkeiten und Fallstricke in der Praxis

Ergebnischeck

  • Reality Test
  • Fit for Finance?


      2. Seminartag

      Fachliche Leitung: Dennis Bach   

      Notwendigkeit von Finanzderivaten?

      • Vom traditionellen zum State-of-the-Art Portfoliomanagement
      • Chancenorientiertes Zins- und Bondmanagement in der Praxis
      • Einsatzmöglichkeiten derivater Finanzinstrumente im Rahmen der Portfoliosteuerung
      • Derivate Finanzinstrumente als Krisenauslöser oder strategischer Wettbewerbsvorteil? 

      Der Schlüssel zur Funktionsweise derivater Instrumente 

      • Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten
      • Zinsstrukturkurven am Markt
      • Zero- & Zinsterminsätze - das wichtige Element

      Finanzderivate in der Praxis - Money-Market

      • Forward-Rate-Agreements, Futures und EONIA-Swaps
      • Produktbeschreibung, Funktion und Marktusancen
      • Anwendungsmöglichkeiten im Kredit- und Anlagebereich
      • Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps
      • Optimaler Einsatz geldmarktnaher Derivate

      Finanzderivate in der Praxis - Capital Market

      • Financial Swaps und weitere Varianten
      • Anwendungsmöglichkeiten im Kreditbereich
      • Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps
      • Einsatzmöglichkeiten in der Praxis  

      Finanzderivate in der Praxis - Zinsoptionen

      • Linerarität vs. Nichtlinearität
      • Grundlegende Optionsstrategien - Praxis 
      • Grundlagen der Optionspreisbestimmung und des Managements
      • Zinsbegrenzungsverträge (Cap, Floor, Dollar)
      • Swaptions - Steuerungstool ohne Grenzen

      Reality Check

      •  Ein Blick in die Zukunft