Seminar: Fixed Income & Zinsderivate

Fachliche Leitung:  Dennis Bach

11.04.2016 - 12.04.2016
Stuttgart (außerdem auch als Inhouse-Seminar) 

1.999,00 €netto (zzgl. 19 % MwSt.)

Zur Anmeldung gehts hier:


Übersicht                                                                                                                                           


Fixed-Income und Zinsderivate machen den Kapitalmarkt aus! Die Anzahl und Ausgestaltungen der dort gehandelten Finanzinstrumente erscheint komplex und  nahezu unerschöpflich. 

Es stellt sich die Frage, bei welchen Finanzinstrumenten der Aufbau von fachlichen Skills oder gar die Initiierung eines Neue Produkte Prozesses lohnt. Welche Instrumente bringen mich strategisch weiter oder versprechen letztendlich auch betriebswirtschaftlichen Erfolg?

Elementar sind auch die Fragestellungen, wie letztendlich die Produkte im Rahmen des Zinsbuch- oder Portfoliomanagements intelligent eingesetzt werden können? Wie sichere ich mein Geldmarkt, Wertpapier- oder Derivate-Portfolio adäquat ab? Wie hoch ist die Hedge-Ratio und wo lauern die Fallstricke in der Praxis? 

Gilt der Einsatz von Derivaten -gerade in Zeiten regulatorischer Umbrüche- als überholt oder als strategischer Wettbewerbsvorteil? 

In diesem Praxisseminar werden wir den theoretischen Grundlagen, aber noch viel mehr den praktischen Einsatz anhand aktueller verschiedener Fragestellungen rund das Fixer-Income-Geschäft auf den Grund gehen.

Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf Praxis, Praxis, Praxis!  

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Inhalt                                                                                                                                                

Veranstaltungsfoyer Fixed Income & Zinsderivate
Hier finden Sie den Veranstaltungsflyer zum Seminar Fixer Income und Zinsderivate
Flyer_Fixed_Income_derivatexx.pdf (73.01KB)
Veranstaltungsfoyer Fixed Income & Zinsderivate
Hier finden Sie den Veranstaltungsflyer zum Seminar Fixer Income und Zinsderivate
Flyer_Fixed_Income_derivatexx.pdf
(73.01KB)

1. Seminartag

Fachliche Leitung: Dennis Bach

Die Arbeit beginnt...

  • Reality-Check Fixed-Income


Grundlagen der Finanzmathematik

  • Renditeberechnungen und Barwertberechnung
  • Besonderheiten, Einsatzfelder, Fallstricke 

Instrumente des Fixed Income

  • Differenzierung Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere
  • OTC- & bösrengehandelte ZInsderivate 

Einteilung festverzinslicher Wertpapiere

  • Bewertung von Anleihen / Parameter
  • Risiko, Laufzeit,  ,Inflationsprämien, Swapspreads

Bewertung von Fixed Income Produkten

  • Das Konzept der Duration
  • Preissensitivitäten bei Bonds – Basispunktwerte und Konvexität
  • Dollar Duration und PV01 – Konvexität vs. Duration
  • Anleihen vs. Zinsderivate 

Zusatzkomponenten bei Fixed Income Produkten

  • Kredit- und Liquiditätskomponenten bei Zinsprodukten
  • Renditestrukturkurven bei Anleihen und Derivaten
  • Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten
  • Zero- und Zinsterminsätze – das wichtige Element
  • Zins- und Renditekurven, Forward und Zerosätze 

Derivate auf Fixed-Income-Produkte

  • Zins- & Renditekurven, Forwards und Zerosätze
  • Börsengehandelte Instrumente
  • Außerbörslich gehandelte Produkte
  • Zinsmanagement mit Derivaten
  • Einsatzmöglichkeiten und Fallstricke in der Praxis

Ergebnischeck

  • Reality Test
  • Fit for Finance? Praxis, Praxis, Praxis...


      2. Seminartag

      Fachliche Leitung: Dennis Bach   

      Notwendigkeit von Finanzderivaten?

      • Vom traditionellen zum State-of-the-Art Portfoliomanagement
      • Chancenorientiertes Zins- und Bondmanagement in der Praxis
      • Einsatzmöglichkeiten derivater Finanzinstrumente im Rahmen der Portfoliosteuerung
      • Derivate Finanzinstrumente als Krisenauslöser oder strategischer Wettbewerbsvorteil? 

      Der Schlüssel zur Funktionsweise derivater Instrumente 

      • Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten
      • Zinsstrukturkurven am Markt
      • Zero- & Zinsterminsätze - das wichtige Element

      Finanzderivate in der Praxis - Money-Market

      • Forward-Rate-Agreements, Futures und EONIA-Swaps
      • Produktbeschreibung, Funktion und Marktusancen
      • Anwendungsmöglichkeiten im Kredit- und Anlagebereich
      • Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps
      • Optimaler Einsatz geldmarktnaher Derivate

      Finanzderivate in der Praxis - Capital Market

      • Financial Swaps und weitere Varianten
      • Anwendungsmöglichkeiten im Kreditbereich
      • Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps
      • Einsatzmöglichkeiten in der Praxis  

      Finanzderivate in der Praxis - Zinsoptionen

      • Linearität vs. Nichtlinearität
      • Grundlegende Optionsstrategien - Praxis 
      • Grundlagen der Optionspreisbestimmung und des Managements
      • Zinsbegrenzungsverträge (Cap, Floor, Dollar)
      • Swaptions - Steuerungstool ohne Grenzen

      Reality Check

      •  Ein Blick in die Zukunft